Logigramme du calcul de la volatilité implicite

Table des matières

1.1 Logigramme pour le calcul de la volatilité implicite
2.1 Les scénarios d’exercice des options
2.2 Densité de Tb
2.3 Densité de Tλ
2.4 Trajectoire de S
2.5 courbe de C
b à valeur complexe
2.6 courbe de C
b à valeur réelle
2.7 courbe de Cc
2.8 Histogramme de distribution de la valeur de l’ESO
2.9 Comparaison des ESO et Black & Scholes en fonction de ST0
2.10 Comparaison des ESO et Black & Scholes en fonction de ST0 et K
2.11 Comparaison des ESO et Black & Scholes en fonction de σ
2.12 Comparaison des ESO et Black & Scholes en fonction du taux d’intérêt r
2.13 Comparaison des ESO et Black & Scholes en fonction de la maturité T
2.14 Comparaison des ESO et Black & Scholes en fonction de T0
2.15 Comparaison des ESO et Black & Scholes en fonction de L
2.16 Comparaison des ESO et Black & Scholes en fonction de « α »