La mondialisation de la crise

Table des matières

Remerciements
Dédicace
INTRODUCTION GENERALE
CHAPITRE I Les Crises Financières
Introduction
Section 01 Définition et déroulement des crises
1.1 Définition du concept Crise
1.2 . La crise de 1929
1.3 La crise mexicaine de 1994
1.4 La crise asiatique de 1997
1.5 La crise Russe de 1998
1.6. La crise brésilienne de 1999
1.7 La crise d’argentine de 2001
1.8 La crise turque de 2000
1.9. La crise financière de 2002
Section 02 La crise des supbrimes
2.1 Le paradoxe des subprimes
2.2 Les origines de la crise
Section 03 Théories des crises
3.1 Les premières théories des crises
3.2 Les enseignements à tires de Keynes, Fisher et Minsky
3.3 Les théories apparues à partir de la crise asiatique de 1997
Section 04 les modèles de crises
4.1 Les modèles de la première génération
4.2 Modèles de deuxième génération
4.3 Les modèles de troisième génération
Conclusion
CHAPITRE II L’efficience des Marchés Financiers
Introduction
Section 01 Définition et concepts de l’efficience des marchés financiers
1.1 L’histoire de la finance
1.2 Définition de l’efficience des marchés financiers
1.3 Les conséquences d’un évènement
1.4 Les principales conséquences de l’hypothèse d’efficience
1.5 Les conditions nécessaires à l’efficience des marchés financiers
1.6 Vers une nouvelle théorie de l’efficience
Section 02 Les trois formes de l’efficience
2.1 Forme faible de l’efficience et les tests de prévision des cours
2.2 La forme semi-forte et les tests d’études événementielles
2.3 La forme forte et les tests sur l’information privée
Section 03 La remise en cause de l’hypothèse de l’efficience des marchés financiers
3.1 Saisonnalités dans les rentabilités
3.2 Les anomalies de rentabilités
3.3 La volatilité excessive des cours boursiers
3.4 Les bulles spéculatives
3.5 L’apport de la finance comportementale
3.6 Les marchés pendant la crise des supbrimes
Conclusion
CHAPITRE III Contagion Des Crises Financières
Introduction
Section 01 Revue de littérature sur la contagion
1.1 Définition de la contagion
1.2 Apports de la définition empirique de Forbes et Rigobon
1.3Les types de contagion
1.4 Revue des principaux travaux empiriques
Section 02 les outils empirique pour traiter la contagion
2.1Les processus ARCH et GARCH
2.2 Le Processus VAR
Conclusion
CHAPITRE IV Test Econométrique Sur L’effet De Contagion
Introduction
Section 01 L’approche DCC-GARCH
1.1Les Données et statistiques descriptives
1.2- Méthodologie
1.3 Test de corrélation mesure de la contagion pure
Section 02 L’approche VAR
2.1 Cadre Méthodologique
2.2 La modélisation VAR
Conclusion
Conclusion générale
Les Annexes
Liste Des Tableaux
Liste des figures
Références Bibliographiques